Корреляция валютных пар

Многие, даже новички, замечали интересную закономерность, что при росте цены на один вид валютной пары, цена на другую стремительно падает и даже зеркально отображает это движение. Данная закономерность может весьма существенно помочь вам при составлении среднесрочных и особенно краткосрочных прогнозов, а, следовательно, лучше понимать рыночные процессы.

Статистический термин корреляция имеет довольно простое объяснение – это единица измерения зависимости двух различных валютных пар одна от другой. Также это могут быть взаимосвязь между другими финансовыми инструментами. Коэффициент корреляции имеет значение от -1 до +1. При +1 обе пары валют на всем промежутке времени двигаются однонаправленно (прямая корреляция), ну а -1 – означает, что обе пары на протяжении всего времени двигаются в разные стороны (обратная корреляция). А ноль, это просто ноль – между валютными парами совершенно нет никаких отношений.

Виды корреляции.

На практике отличают два основных видакорреляции:
1) Прямая – положительно влияет на улучшение качества прогнозов. Используя данный вид корреляции, даже на одном инструменте вы можете легко повысить точностьпрогнозирования.
2) Скользящая – представляет собой набор данных, сдвинутых по шкале времени, то есть изменение курса одной пары становится предвидением изменения курса другой, но в будущем.

Как определить корреляцию.

На самом деле это довольно просто. Есть называемый в простонародье способ «на глаз», когда графики накладываются один на один. Хотя этот метод во много не объективен и ведет к допущению многих ошибок.
Пример.
Когда вам нужно купить валютную пару EUR/JPY, то вы практически имеете дело с операциями по двум парам EUR/USD и USD/JPY
Корреляция валютных пар
Кроме того, этот простой пример объясняет само существование валют парами.Но есть и более сложные примеры корреляции.
Во время торговли успешный трейдер никогда не забывает учитывать корреляцию валютных пар. Так как данная величина не является статической, то ее нужно отслеживать не реже раза в квартал, а для уверенности в успехе, лучше делать это ежемесячно.

Пример коэффициентов корреляции в разные отрезки времени для разных валютных пар.

Оценка статьи: (Пока оценок нет)
Загрузка...

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *